农产品期权日报：农产品盘整震荡期权隐含波动率普遍下降

类别：金融工程机构：五矿期货有限公司研究员：卢品先日期：2020-03-27

【市场概要】

    （1）玉米期权。玉米期货合约昨日突破近期高点，今日震荡回落，下跌0.10%报收1959；期权隐含波动率下跌2.27%至13.42%；期权持仓量PCR维持在0.47。

    （2）豆粕期权。豆粕期货合约连续大涨之后高位震荡回落，下跌2.00%报收2895；期权隐含波动率大幅下降3.75%至26.10%；期权持仓量PC下降至0.67。

    （3）白糖期权。白糖期货合约持续近期区间弱势盘整，下跌0.90%报收5491；期权隐含波动率下降3.12%至23.92%；期权持仓量PCR下降至1.73。

    （4）棉花期权。棉花期货合约低位反弹，连续两天报收阳线，上涨0.95%报收于10645；期权隐含波动率大幅下降14.04%至47.94%；持仓量PCR维持至0.41。