期权日报:北向资金持续大幅净流出 隐含波动率宽幅震荡

类别:金融工程 机构:华宝证券股份有限公司 研究员:程靖斐 日期:2020-03-18

投资要点:

    期权市场成交量和PCR 值。3 月17 日当天,期权市场成交活跃。

    交易热点研判。今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,CBOE 的VIX 指数升至82.69。从成交结果来看,国内市场隐含波动率宽幅震荡,市场避险情绪浓厚。

    指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货主力合约的日内基差震荡下跌,最后分别收于-0.71%和-0.75%。

    风险提示:市场有风险,投资须谨慎。