财富通期权每日策略

类别:金融工程 机构:东莞证券股份有限公司 研究员:费小平/岳佳杰/陈曦阳/陈宏 日期:2020-01-22

  1. 期权短线策略:

      构建认沽比率价差组合,数量1:3,即买入开仓1 份沪300ETF 沽2 月4100 合约(10002149),同时卖出开仓3 份沪300ETF 沽2 月4000 合约(10002148),仓位按3 成设置,止损线设为3%。

      2. 期权中长线策略:

      继续持有1 月17 日的认购比率价差组合,数量1:2,即买入开仓1 份50ETF 购3 月3000 合约(100020071),同时卖出开仓2 份50ETF 购3 月3100 合约(10002072),仓位按3 成设置,止损线设为3%。