金融工程日报：创业板新高 次新活跃

　　涨跌停统计

    　　当日(2020-01-20)涨停家数环比增加。共有109 只股票触及涨停，涨停被砸概率33.94%。73 只涨停股票中，自然涨停55 只，一字涨停10 只，一字回封8 只。共有48 只股票触及跌停，跌停打开概率66.67%，16 只跌停股票中，自然跌停9 只，一字跌停1 只，一字回封6 只。

    　　当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为：医药(涨停19 家，跌停0家），富时罗素概念(涨停15 家，跌停2 家），标普道琼斯概念(涨停12 家，跌停3 家），医疗改革(涨停8 家，跌停0 家），生物疫苗(涨停7 家，跌停0 家）。当日有13 只股票连续涨停，有6 只股票连续跌停。

    　　当日连续涨停数前3 的个股依次为：侨银环保(002973,11 连板),易天股份(300812,8 连板),和远气体(002971,6 连板)。

    　　形态统计

    　　截至当日收盘，有1254 只股票呈均线多头排列，有180 只呈均线空头排列。截至当日收盘，有37 只股票的收盘价有效突破前期高点，有16只股票收盘价有效跌破前期低点。

    　　资金面

    　　截至2020-01-17，两融余额为10538.28 亿元，占A 股流通市值2.13%；两融交易净买额584.11 亿元，占A 股成交额9.62%。陆股通当日净买入41.93 亿元，最近5 个交易日净买入160.33 亿元；港股通当日净买入8.63亿元，最近5 个交易日净买入83.49 亿元。

    　　当日上榜股票中，活跃度前3 的股票为退市华业(600240),威唐工业(300707),星期六(002291)。当日新晋活跃度前10 的股票有：姚记科技(002605),ST 百特(002323)。

    　　衍生品

    　　当日各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均下降。主力合约IF2001 年化升水4.46%，上升0.01%；沪深300 所有合约总成交量74085，下降20.25%；所有合约总持仓量122832，下降2.14%。

    　　截至当日收盘，上证50ETF 期权的PCR（成交量）为0.793，较前一日上涨12.94%；PCR（持仓量）为0.844，较前一日上涨3.22%。

    　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为12.67，较前一日下降0.49。

    　　截至当日收盘，成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为5.58%。