期权量化晨报

50ETF 期权

    标的收盘价 3.0580 涨跌幅% 0.5260

    成交量PCR 0.79 持仓量PCR 0.84

    20 日历史波动率 10.1 分位值 0%-10%

    50ETF1 月合约还有2 个交易日到期

    豆粕期权

    标的收盘价 2681 涨跌幅% 0.1868

    成交量PCR 0.71 持仓量PCR 0.57

    20 日历史波动率 10.9 分位值 10%-20%

    在2700 买入牛市价差

    玉米期权

    标的收盘价 1944 涨跌幅% 0.0515

    成交量PCR 0.26 持仓量PCR 0.62

    20 日历史波动率 6.15 分位值 10%-20%

    1960 买入认沽

    白糖期权

    标的收盘价 5724 涨跌幅% -2.1036

    成交量PCR 1.14 持仓量PCR 1.43

    20 日历史波动率 13.6 分位值 30%-40%

    白糖大跌，继续持有认沽

    铜期权

    标的收盘价 49100 涨跌幅% -0.4662

    成交量PCR 0.77 持仓量PCR 0.69

    20 日历史波动率 6.86 分位值 10%-20%