期权量化晨报
50ETF 期权
标的收盘价 3.0580 涨跌幅% 0.5260
成交量PCR 0.79 持仓量PCR 0.84
20 日历史波动率 10.1 分位值 0%-10%
50ETF1 月合约还有2 个交易日到期
豆粕期权
标的收盘价 2681 涨跌幅% 0.1868
成交量PCR 0.71 持仓量PCR 0.57
20 日历史波动率 10.9 分位值 10%-20%
在2700 买入牛市价差
玉米期权
标的收盘价 1944 涨跌幅% 0.0515
成交量PCR 0.26 持仓量PCR 0.62
20 日历史波动率 6.15 分位值 10%-20%
1960 买入认沽
白糖期权
标的收盘价 5724 涨跌幅% -2.1036
成交量PCR 1.14 持仓量PCR 1.43
20 日历史波动率 13.6 分位值 30%-40%
白糖大跌,继续持有认沽
铜期权
标的收盘价 49100 涨跌幅% -0.4662
成交量PCR 0.77 持仓量PCR 0.69
20 日历史波动率 6.86 分位值 10%-20%