量化期权日报:白糖大跌 波动率维持稳定
豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货M2005 合约,2020-01-20 日盘价格收于2681 元/吨。
豆粕当日全部合约总成交量为6.29 万手,持仓量49.62 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.61,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58 。
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为14.74%。当前豆粕30 日历史波动率为10.39%,60日历史波动率为9.94%,90 日历史波动率为10.96%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.35%。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货SR005 合约,2020-01-20 日盘价格收于5724 元/吨。
白糖期权今日总成交量为1.38 万手,总持仓量为11.86 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在0.86,持仓量PC_Ratio 为1.34。
白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.00%。当前白糖30 日历史波动率为12.69%,60日历史波动率为12.59%,90 日历史波动率为12.18%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.31%。
铜期权行情介绍和分析
铜期货CU2003 合约,2020-01-20 日盘收盘价格收于49100 元/吨。
铜期权全部期权合约当日总成交量为2.18 万手,持仓量3.84 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.71。
铜主力平值期权合约隐含波动率为10.13%。当前铜30 日历史波动率为8.94%,60 日历史波动率为7.35%,90 日历史波动率为7.22%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.19%。