农产品期权日报:市场行情小幅波动 期权持仓量PCR窄幅变化
(1)农产品期权主力标的合约涨跌不一。玉米上涨外,其余均出现不同程度下跌。其中玉米上涨0.62%报收于1947;豆粕下跌0.62%报收于2682;白糖下跌0.29%报收于5847;棉花下跌0.13%报收于2261。
(2)期权隐含波动率均在1倍标准差以上。棉花期权隐含波动率出现较大的上升至22.21%,玉米期权,豆粕期权,白糖期权的隐含波动率都小幅下降。
(3)期权持仓量PCR小幅变化。白糖期权持仓量PCR在1.50以上,表现出近期的多头行情;玉米期权,豆粕期权,棉花期权持仓量在0.55-0.70之间,表现出近期较弱的市场行情。
(4)节前效应市场小幅波动,操作上暂且观望为主。