期权量化晨报

　　50ETF 期权

    　　标的收盘价 3.0420 涨跌幅% 0.1976

    　　成交量PCR 0.70 持仓量PCR 0.82

    　　20 日历史波动率 10.1 分位值 0%-10%

    　　50ETF 再次冲高回落，利好出尽，建议买入2 月3.0 认沽。

    　　豆粕期权

    　　标的收盘价 2682 涨跌幅% 0.0000

    　　成交量PCR 0.61 持仓量PCR 0.58

    　　20 日历史波动率 10.9 分位值 10%-20%

    　　在2700 买入牛市价差

    　　玉米期权

    　　标的收盘价 1947 涨跌幅% 0.6202

    　　成交量PCR 0.55 持仓量PCR 0.61

    　　20 日历史波动率 6.15 分位值 10%-20%

    　　玉米大涨，继续看多

    　　白糖期权

    　　标的收盘价 5847 涨跌幅% -0.2899

    　　成交量PCR 0.86 持仓量PCR 1.34

    　　20 日历史波动率 13.6 分位值 30%-40%

    　　白糖高位回落，可少量买入认沽

    　　铜期权

    　　标的收盘价 49250 涨跌幅% -0.0406

    　　成交量PCR 0.73 持仓量PCR 0.71

    　　20 日历史波动率 6.86 分位值 10%-20%