金融工程日报:市场走低 北上逆势流入

类别:金融工程 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:丁鲁明/胡一江 日期:2020-01-17

  涨跌停统计

      当日(2020-01-16)涨停家数环比减少。共有65 只股票触及涨停,涨停被砸概率29.23%。46 只涨停股票中,自然涨停36 只,一字涨停10 只,一字回封0 只。共有22 只股票触及跌停,跌停打开概率50.00%,11 只跌停股票中,自然跌停10 只,一字跌停0 只,一字回封1 只。

      当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:计算机(涨停10 家,跌停0 家),ST 概念(涨停9 家,跌停3 家),富时罗素概念(涨停8 家,跌停0家),标普道琼斯概念(涨停7 家,跌停1 家),电子元器件(涨停6 家,跌停0 家)。当日有14 只股票连续涨停,有1 只股票连续跌停。

      当日连续涨停数前3 的个股依次为:侨银环保(002973,9 连板),易天股份(300812,6 连板),*ST 宇顺(002289,4 连板)。

      形态统计

      截至当日收盘,有828 只股票呈均线多头排列,有120 只呈均线空头排列。截至当日收盘,有17 只股票的收盘价有效突破前期高点,有3只股票收盘价有效跌破前期低点。

      资金面

      截至2020-01-15,两融余额为10563.53 亿元,占A 股流通市值2.13%;两融交易净买额622.02 亿元,占A 股成交额10.18%。陆股通当日净买入38.47 亿元,最近5 个交易日净买入189.87 亿元;港股通当日净买入13.30亿元,最近5 个交易日净买入130.58 亿元。

      当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为退市华业(600240),万通智控(300643),威唐工业(300707)。当日新晋活跃度前10 的股票有:漫步者(002351),航锦科技(000818),隆平高科(000998)。

      衍生品

      当日各期指主力合约升贴水率均上升,总成交量均下降。主力合约IF2001 年化升水73.51%,上升89.00%;沪深300 所有合约总成交量91012,下降1.76%;所有合约总持仓量126451,下降4.65%。

      截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为0.700,较前一日下降13.50%;PCR(持仓量)为0.824,较前一日下降2.33%。

      截至当日收盘,我们计算的中国波指为14.10,较前一日下降3.15。

      截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为4.25%。