金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2020-01-15

  市场数据:

      主要指数

      最新1 个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.06%)跌幅最大;最新5 个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(2.15%)涨幅最大,仅金融指数(-1.70%)下跌;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(14.29%)涨幅最大。

      行业

      最新1 个交易日,多数行业下跌,有色金属(2.02%)涨幅最大,食品饮料(-1.28%)跌幅最大;最新5 个交易日,多数行业上涨,电子(4.55%)涨幅最大,农林牧渔(-2.88%)跌幅最大;近1 个月来,各行业悉数上涨,传媒(18.89%)涨幅最大。

      两融

      01 月13 日两融余额增加,为10515.17 亿元,其中融资余额增加,为10376.71 亿元,融券余额增加,为138.46 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

      股指期货

      各主力合约中,IH2001(0.21%),IF2001(0.21%),IC2001(0.02%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2001 为(26.06%),IF2001 为(25.88%),IC2001 为(2.78%)。

      期权

      最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月3.050 元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.15%)。

      近月合约中购2001 月3.050 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.55%)。