金融期权日报:市场行情高位回落 期权隐含波动率较平稳
【市场概要】
(1)市场行情弱势下跌。市场行情高开低走小幅下跌,50ETF跌幅较小。50ETF下跌0.13%报收于3.075;华泰柏瑞300ETF下跌0.43%报收于4.184;嘉实300ETF下跌0.33报收于4.252;沪深300下跌0.34%报收于4189.89。
(2)期权隐含波动率升降不一。上证50ETF期权和沪深300股指期权隐含波动率小幅下降;沪300ETF期权隐含波动率变化不大,而深300ETF期权隐含波动率大幅上涨2个点。
(3)期权持仓量PCR整体变化不大。市场行情高位回落,沪300ETF期权、沪深300股指期权持仓量PCR持续维持向上的趋势,50ETF期权持仓量保持平稳,而深300ETF期权持仓量PCR从昨日1.12掉落至0.94。整体来看,深300ETF期权波动更大,幅度更宽。