金融期权日报:市场行情维持多头 期权持仓量PCR持续回升

类别:金融工程 机构:五矿期货有限公司 研究员:卢品先 日期:2020-01-14

(1)市场行情普涨。市场行情低开后震荡上行,午后加速上涨,市场维持多头情绪。50ETF上涨0.62%收于3.080;华泰柏瑞300ETF上涨1.08%报收于4.202;嘉实300ETF上涨0.99%报收于4.266;沪深300上涨0.98%报收于4203.99。

    (2)期权隐含波动率维持小幅波动。上交所50ETF期权,300ETF期权隐含波动率小幅上涨;而深交所300ETF期权,中金所300股指期权隐含波动率小幅回落,整体来看,期权隐含波动率变化不大。

    (3)期权持仓量PCR维持向上。市场趋向多头行情,期权当月合约持仓量PCR维持普涨向上。沪深300股指期权在0.80以下,其余各期权持仓量PCR在0.80以上,且深300ETF期权持仓量PCR上升至1.12。