金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2020-01-13

市场数据:

    主要指数

    最新1 个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.01%)上涨,创业板指数(-0.47%)跌幅最大;最新5 个交易日,多数指数上涨,创业板指数(3.71%)涨幅最大,金融指数(-1.18%)跌幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(11.24%)涨幅最大。

    行业

    最新1 个交易日,多数行业下跌,食品饮料(1.21%)涨幅最大,农林牧渔(-2.05%)跌幅最大;最新5 个交易日,多数行业上涨,计算机(4.33%)涨幅最大,银行(-1.29%)跌幅最大;近1 个月来,各行业悉数上涨,传媒(15.99%)涨幅最大。

    两融

    01 月09 日两融余额增加,为10472.49 亿元,其中融资余额增加,为10332.83 亿元,融券余额增加,为139.66 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

    股指期货

    各主力合约中,IH2001(0.11%),IF2001(0.04%)基差为正,IC2001(-0.22%)基差为负。基差/指数(年化)IH2001 为(5.98%),IF2001为(2.27%),IC2001 为(-11.63%)。

    期权

    最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率上涨,最新1 个交易日微跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月3.050 元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.55%)。近月合约中购2001 月3.050 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.93%)。