市场流动性周报

类别:债券 机构:宏信证券有限责任公司 研究员:徐伟 日期:2020-01-05

  公开市场操作。2019 年12 月28 日-2020 年1 月3 日,央行公开市场无逆回购操作,逆回购到期回笼5500 亿元,公开市场净回笼5500 亿元。2020 年1 月4日-1 月10 日预计有500 亿元逆回购到期。

      货币市场。截至2020 年1 月3 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周五变动-18.65BP 至1.34%,质押式回购加权平均利率较上周五变动-35.25BP 至1.39%;短期利率方面,隔夜shibor、1 周shibor、2 周shibor、1 个月shibor分别为1.1620%、2.3490%、2.1900%、2.8420%,较上周五分别变动8.70BP、-23.00BP、-70.70BP、-14.90BP;中期利率方面,3 个月shibor、6 个月shibor、9 个月shibor、1 年shibor 分别为2.9600%、2.9950%、3.0280%、3.0710%,较上周五分别变动-6.55BP、-5.30BP、-4.90BP、-3.40BP。

      国债市场。截至2020 年1 月3 日,1 个月期、3 个月期、6 个月期、1 年期、3 年期、5 年期、10 年期、30 年期国债到期收益率分别为1.5763%、2.0067%、2.0589%、2.4359%、2.7595%、2.9353%、3.1428%、3.7265%,较上周五分别变动13.98BP、-6.85BP、-10.91BP、5.71BP、1.09BP、5.02BP、1.36BP、1.51BP。

      外汇市场。截至2020 年1 月3 日,美元兑人民币中间价较上周五下行198BP至6.9681;美元兑人民币即期汇率较上周五下行276BP 至6.9716,较中间价高35BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周五下行243BP 至6.9671,较在岸即期汇率低45BP。