金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-12-26

市场数据:

      主要指数

      最新1 个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(0.82%)涨幅最大,上证50(-0.36%)跌幅最大;最新5 个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.34%)跌幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(7.38%)涨幅最大。

      行业

      最新1 个交易日,各行业涨跌不一,电子(1.74%)涨幅最大,食品饮料(-0.90%)跌幅最大;最新5 个交易日,多数行业下跌,建筑材料(2.37%)涨幅最大,计算机(-2.91%)跌幅最大;近1 个月来,多数行业上涨,电子(17.10%)涨幅最大,农林牧渔(-3.44%)跌幅最大。

      两融

      12 月24 日两融余额增加,为10097.76 亿元,其中融资余额减少,为9965.92 亿元,融券余额增加,为131.85 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

      股指期货

      各主力合约中,IH1912(0.36%),IF1912(0.30%)基差为正,IC1912(-0.30%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912 为(5.74%),IF1912为(4.75%),IC1912 为(-4.68%)。

      期权

      50ETF 期权1912 合约到期,近月合约改为2001 合约。最近几个交易日期权认购主力合约隐含波动率上涨,认沽主力合约保持低位。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月2.952 元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.21%)。近月合约中购2001 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.31%)。