金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-12-25

  主要指数

      最新1 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.91%)涨幅最大;最新5 个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.76%)跌幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.72%)涨幅最大。

      行业

      最新1 个交易日,各行业普遍上涨,有色金属(4.10%)涨幅最大,仅农林牧渔(-0.41%)、房地产(-0.42%)下跌;最新5 个交易日,多数行业下跌,有色金属(2.14%)涨幅最大,计算机(-4.12%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,电子(12.45%)涨幅最大,农林牧渔(-4.17%)跌幅最大。

      两融

      12 月23 日两融余额增加,为10097.05 亿元,其中融资余额增加,为9967.02 亿元,融券余额减少,为130.03 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

      股指期货

      各主力合约中,IH1912(0.21%),IF1912(0.14%)基差为正,IC1912(-0.37%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912 为(3.16%),IF1912为(2.07%),IC1912 为(-5.56%)。

      期权

      最近几个交易日期权认购主力合约隐含波动率上涨,认沽主力合约保持低位。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.24%)。近月合约中购1912 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.11%)。