中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2019-12-25

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.4413,上涨0.0511%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)200.7906,上涨0.0606%,平均市值法到期收益率为3.4181%,平均市值法久期为3.775。

    【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.32%;中债国债收益率曲线2年期下行2BP至2.54%;SKY_10Y下行1BP至3.15%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行3BP至3.07%,3年期收益率下行2BP至3.48%,5年期收益率下行1BP至3.73%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行1BP至9.50%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,临近年末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于较高水平,2019年12月24日不开展逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor整体下行,隔夜Shibor报1.1140%,下行44.30个基点;1个月Shibor报2.9960%,下行0.20个基点。

    【国债期货】12月24日,2年期国债期货主力合约TS2003上行0.02%至100.340,对应期货收益率下行0.75个基点至2.8283%;5年期国债期货主力合约TF2003上行0.04%至99.845,对应期货收益率下行0.73个基点至3.0566%;10年期国债期货主力合约T2003上行0.08%至98.045,对应期货收益率下行0.73个基点至3.2377%。

    【外汇市场】12月24日,人民币兑美元中间价调贬2个基点,报7.0119。

    【股票市场】今日沪深两市整体上行,上证综指上涨19.93点(或0.67%)至2982.68点,深证成指上涨133.08点(或1.32%)至10189.29点,创业板指上涨33.25点(或1.91%)至1769.87点。