中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2019-12-24

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.389,上涨0.0688%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)200.669,上涨0.0988%,平均市值法到期收益率为3.4352%,平均市值法久期为3.7746。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行5BP至2.30%;中债国债收益率曲线2年期下行7BP至2.56%;SKY_10Y下行1BP至3.17%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在3.10%,3年期收益率下行3BP至3.50%,5年期收益率下行1BP至3.74%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行1BP至9.50%。

    其他市场观察

      【公开市场】央行公告,2019年12月23日,人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.5570%,下行25.70个基点;1个月Shibor报2.9980%,上行0.10个基点。

      【国债期货】12月23日,2年期国债期货主力合约TS2003上行0.08%至100.345,对应期货收益率上行0.94个基点至2.8358%;5年期国债期货主力合约TF2003上行0.13%至99.825,对应期货收益率下行2.34个基点至3.0639%;10年期国债期货主力合约T2003上行0.15%至97.985,对应期货收益率下行1.59个基点至3.245%。

      【外汇市场】12月23日,人民币兑美元中间价调贬97个基点,报7.0117。

      【股票市场】今日沪深两市整体下行,上证综指下跌42.19点(或-1.40%)至2962.75点,深证成指下跌173.28点(或-1.69%)至10056.21点,创业板指下跌35.09点(或-1.98%)至1736.62点。