金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-12-23

市场数据:

    主要指数

    最新1 个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-1.09%)跌幅最大;最新5 个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.23%)涨幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.06%)涨幅最大。

    行业

    最新1 个交易日,多数行业下跌,农林牧渔(1.38%)涨幅最大,计算机(-2.51%)跌幅最大;最新5 个交易日,各行业普遍上涨,传媒(5.17%)涨幅最大,仅食品饮料(-0.74%)下跌;近1 个月来,多数行业上涨,电子(10.57%)涨幅最大,医药生物(-5.06%)跌幅最大。

    两融

    12 月19 日两融余额增加,为10106.95 亿元,其中融资余额增加,为9968.81 亿元,融券余额减少,为138.14 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

    股指期货

    股指期货1912 合约到期,近月合约切换为2001 合约。各主力合约中,IH2001(0.40%),IF2001(0.44%),IC2001(0.38%)基差均为正。

    基差/指数(年化)IH2001 为(5.18%),IF2001 为(5.76%),IC2001为(5.01%)。

    期权

    最近几个交易日期权认沽主力合约隐含波动率保持低位,期权认购主力合约隐含波动率拉升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.72%)。近月合约中购1912 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.48%)。