金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-12-19

主要指数

      最新1 个交易日,多数指数下跌,中小板指数(0.10%)涨幅最大,创业板指数(-0.51%)跌幅最大;最新5 个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.67%)涨幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,中证500(7.00%)涨幅最大。

    行业

      最新1 个交易日,多数行业下跌,传媒(1.76%)涨幅最大,医药生物(-0.99%)跌幅最大;最新5 个交易日,各行业悉数上涨,电子(7.03%)涨幅最大;近1 个月来,多数行业上涨,电子(13.89%)涨幅最大,农林牧渔(-4.61%)跌幅最大。

    两融

      12 月17 日两融余额增加,为9993.28 亿元,其中融资余额增加,为9854.67 亿元,融券余额增加,为138.61 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

    股指期货

      各主力合约中,IH1912(0.08%),IF1912(0.14%),IC1912(0.18%)基差均为正。基差/指数(年化)IH1912 为(14.57%),IF1912 为(25.42%),IC1912 为(32.33%)。

    期权

      最近几个交易日期权认沽主力合约隐含波动率保持低位,期权认购主力合约隐含波动率拉升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.17%)。近月合约中购1912 月3.000 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.57%)。