中信建投金融工程日报:沪指回调 震荡行情

类别:金融工程 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:丁鲁明/郭彦辉 日期:2019-12-14

主要结论

    涨跌停统计

    当日(2019-12-12)涨停家数环比上涨。当日涨停情况:共有72 只股票触及涨停,最终涨停数为47 只,涨停被砸概率34.72%。涨停股票中,自然涨停37 只,一字涨停9 只,一字回封1 只。当日跌停情况:共有15 只股票触及跌停,最终跌停数为8 只,跌停打开概率46.67%。跌停股票中,自然跌停5 只,一字跌停3 只,一字回封0 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:ST 概念(涨停14 家,跌停2 家),低价小市值(涨停9 家,跌停1 家),机械(涨停8 家,跌停0 家),电子元器件(涨停6 家,跌停1 家),最小市值(涨停6 家,跌停0 家)。

    当日有16 只股票连续涨停,有3 只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前3 的个股依次为:嘉美包装(002969,9 连板),新大正(002968,8 连板),ST 百特(002323,7 连板)。

    形态统计

    截至当日收盘,有343 只股票呈均线多头排列,有626 只呈均线空头排列。截至当日收盘,有18 只股票的收盘价有效突破前期高点,有6只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2019-12-11,两融余额为9802.81 亿元,占A 股流通市值2.14%;两融交易净买额420.91 亿元,占A 股成交额9.02%。

    陆股通当日净买入65.22 亿元,最近5 个交易日净买入195.97 亿元;

    港股通当日净买入6.35 亿元,最近5 个交易日净买入80.71 亿元。

    当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为瑞达期货(002961),惠威科技(002888),神城A 退(000018)。当日新晋活跃度前10 的股票有:香山股份(002870),神马电力(603530),国统股份(002205)。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率升降不一,总成交量均下降。

    主力合约IF1912 年化升水5.13%,下降1.57%;沪深300 所有合约总成交量60794,下降15.86%;所有合约总持仓量108035,下降5.06%。

    截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为0.937,较前一日上涨2.47%;PCR(持仓量)为0.917,较前一日下降1.54%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为25.90,较前一日上涨5.57。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为4.25%。