期权量化晨报

类别:金融工程 机构:国都期货有限公司 研究员:赖治存 日期:2019-12-12

  50ETF 期权

      标的收盘价 2.9470 涨跌幅% 0.4773

      成交量PCR 0.91 持仓量PCR 0.93

      20 日历史波动率 9.95 分位值 0%-10%

      50ETF 维持上升走势,可继续持有2.95 认购

      豆粕期权

      标的收盘价 2783 涨跌幅% 0.4693

      成交量PCR 0.78 持仓量PCR 0.92

      20 日历史波动率 7.66 分位值 0%-10%

      市场在等待15 日前中美能否达成协议,可在2750 买入05 合约跨式玉米期权

      标的收盘价 1903 涨跌幅% 0.1579

      成交量PCR 0.58 持仓量PCR 0.61

      20 日历史波动率 分位值

      玉米向下空间有限,可买入牛市价差

      白糖期权

      标的收盘价 5485 涨跌幅% -0.0182

      成交量PCR 0.72 持仓量PCR 0.87

      20 日历史波动率 12.19 分位值 10%-20%

      铜期权

      标的收盘价 49000 涨跌幅% 0.8646

      成交量PCR 0.67 持仓量PCR 0.84

      20 日历史波动率 9.14 分位值 40%-50%

      沪铜少见连续多日上涨,可做空波动率