金融工程日报

主要指数

    最新1 个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（0.75%）涨幅最大，创业板指数（-0.91%）跌幅最大；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2.66%）涨幅最大；最近22 个交易日，各指数涨跌不一，中证500（3.10%）涨幅最大，金融指数（-1.07%）跌幅最大。

    行业

    最新1 个交易日，多数行业下跌，银行（1.08%）涨幅最大，电子（-1.34%）跌幅最大；最新5 个交易日，各行业普遍上涨，计算机（4.77%）涨幅最大，仅农林牧渔（-3.74%）下跌；近1 个月来，多数行业上涨，电子（8.61%）涨幅最大，农林牧渔（-9.18%）跌幅最大。

    两融

    12 月10 日两融余额增加，为9784.44 亿元，其中融资余额增加，为9649.44 亿元，融券余额增加，为135.00 亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，电子、非银金融的融券余额居前。

    股指期货

    各主力合约中，IH1912（0.03%），IF1912（0.17%），IC1912（0.09%）基差均为正。基差/指数（年化）IH1912 为（1.04%），IF1912 为（6.70%），IC1912 为（3.49%）。

    期权

    最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示4.51%）。近月合约中购1912 月2.950 元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.87%）。