金融工程日报：沪指下跌 情绪回落

主要结论

    涨跌停统计

    当日（2019-12-9）涨停家数环比下降。当日涨停情况：共有59 只股票触及涨停，最终涨停数为37 只，涨停被砸概率37.29%。涨停股票中，自然涨停28 只，一字涨停8 只，一字回封1 只。当日跌停情况：共有10 只股票触及跌停，最终跌停数为6 只，跌停打开概率40.00%。跌停股票中，自然跌停3 只，一字跌停1 只，一字回封2 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为：ST 概念（涨停7 家，跌停1 家），国资入股（涨停5 家，跌停1 家），次新股（涨停5 家，跌停0 家），传媒（涨停4 家，跌停0 家），举牌（涨停4 家，跌停0 家）。

    当日有18 只股票连续涨停，有2 只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前3 的个股依次为：指南针（300803,16 连板），斯迪克（300806,11 连板），久量股份（300808,7 连板）。

    形态统计

    截至当日收盘，有347 只股票呈均线多头排列，有247 只呈均线空头排列。截至当日收盘，有14 只股票的收盘价有效突破前期高点，有4只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2019-12-06，两融余额为9723.45 亿元，占A 股流通市值2.13%；两融交易净买额365.38 亿元，占A 股成交额8.92%。

    陆股通当日净买入33.91 亿元，最近5 个交易日净买入212.31 亿元；港股通当日净买入17.87 亿元，最近5 个交易日净买入107.53 亿元。

    当日上榜股票中，活跃度前3 的股票为瑞达期货（002961），惠威科技（002888），漫步者（002351）。当日新晋活跃度前10 的股票有：南华期货（603093），创力集团（603012），国风塑业（000859）。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率升降不一，总成交量升降不一。

    主力合约IF1912 年化升水4.22%，下降0.60%；沪深300 所有合约总成交量74639，下降0.25%；所有合约总持仓量114028，上升1.93%。

    截至当日收盘，上证50ETF 期权的PCR（成交量）为0.903，较前一日上涨1.00%；PCR（持仓量）为0.858，较前一日下降1.50%。

    截至当日收盘，我们计算的中国波指为26.47，较前一日上涨9.73。

    截至当日收盘，成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为3.82%。