金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-12-09

  主要指数

      最新1 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(0.99%)涨幅最大;最新5 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.72%)涨幅最大;最近22 个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(1.40%)涨幅最大,金融指数(-3.98%)跌幅最大。

    行业

      最新1 个交易日,各行业普遍上涨,食品饮料(2.23%)涨幅最大,仅汽车(-0.29%)下跌;最新5 个交易日,各行业普遍上涨,电子(6.31%)涨幅最大,仅采掘(0.00%)下跌;近1 个月来,多数行业下跌,电子(6.95%)涨幅最大,农林牧渔(-7.11%)跌幅最大。

    两融

      12 月05 日两融余额增加,为9720.29 亿元,其中融资余额增加,为9588.33 亿元,融券余额增加,为131.96 亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

    股指期货

      各主力合约中,IH1912(-0.08%)基差为负,IF1912(0.18%),IC1912(0.10%)基差为正。基差/指数(年化)IH1912 为(-2.14%),IF1912为(4.82%),IC1912 为(2.65%)。

    期权

      最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006 月2.950 元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.22%)。近月合约中购1912 月2.950 元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.87%)。