期权量化晨报

50ETF 期权

    标的收盘价 2.9360 涨跌幅% 0.5824

    成交量PCR 0.89 持仓量PCR 0.87

    20 日历史波动率 11.11 分位值 0%-10%

    50ETF 在2.90 附近触底反弹，可继续持有牛市价差豆粕期权

    标的收盘价 2749 涨跌幅% 0.6960

    成交量PCR 0.98 持仓量PCR 0.95

    20 日历史波动率 8.47 分位值 0%-10%

    市场在等待15 日前中美能否达成协议，可在2750 买入跨式玉米期权

    标的收盘价 1904 涨跌幅% 0.7407

    成交量PCR 0.92 持仓量PCR 0.62

    20 日历史波动率 分位值

    玉米向下空间有限，可买入牛市价差

    白糖期权

    标的收盘价 5402 涨跌幅% -0.4240

    成交量PCR 1.25 持仓量PCR 0.81

    20 日历史波动率 11.17 分位值 10%-20%

    01 合约在5600 附近胶着，可做空波动率

    铜期权

    标的收盘价 47320 涨跌幅% 0.3393

    成交量PCR 0.67 持仓量PCR 0.87

    20 日历史波动率 5.02 分位值 0%-10%

    沪铜长期维持震荡走势，可在47000 做蝶式价差