期权量化晨报
50ETF 期权
标的收盘价 2.9360 涨跌幅% 0.5824
成交量PCR 0.89 持仓量PCR 0.87
20 日历史波动率 11.11 分位值 0%-10%
50ETF 在2.90 附近触底反弹,可继续持有牛市价差豆粕期权
标的收盘价 2749 涨跌幅% 0.6960
成交量PCR 0.98 持仓量PCR 0.95
20 日历史波动率 8.47 分位值 0%-10%
市场在等待15 日前中美能否达成协议,可在2750 买入跨式玉米期权
标的收盘价 1904 涨跌幅% 0.7407
成交量PCR 0.92 持仓量PCR 0.62
20 日历史波动率 分位值
玉米向下空间有限,可买入牛市价差
白糖期权
标的收盘价 5402 涨跌幅% -0.4240
成交量PCR 1.25 持仓量PCR 0.81
20 日历史波动率 11.17 分位值 10%-20%
01 合约在5600 附近胶着,可做空波动率
铜期权
标的收盘价 47320 涨跌幅% 0.3393
成交量PCR 0.67 持仓量PCR 0.87
20 日历史波动率 5.02 分位值 0%-10%
沪铜长期维持震荡走势,可在47000 做蝶式价差