股指期货相关数据跟踪:日内流动性小幅回暖 IF远月转为升水
1.空头套保展期跟踪
统计期内最优展期合约均为IF2003,年化展期损失在0%至0.79%之间。
统计期内最优展期合约为IH2003,年化展期成本在0.52%至0.82%。
统计期内最优展期合约为IC2006,年化展期损失在7.89%至8.79%。
2.空头套保基差回归跟踪
截至本周四, IF 远月合约转为升水。其中,IF 次月基差变动带来的年化损失为0.06%。
截至本周四,IH 合约均小幅贴水。其中,IH 次月基差变动带来的年化损失为-1.54%。
截至本周四,IC 合约均深度贴水。其中,IC 次月基差回归带来的年化损失为10.82%
3.日内冲击成本
IF 当月合约冲击成本0.187 点~0.198 点之间
IH 当月合约冲击成本在0.178 点~0.193 点之间
IC 当月合约冲击成本在0.258 点~0.284 点之间
4.Tick 级别成交量分布
IF 当月合约本周四成交量分布:1 手占比24.9% ,> 2 手占比36.93%
IH 当月合约本周四成交量分布:1 手占比27.64% ,> 2 手占比14.44%
IC 当月合约本周四成交量分布:1 手占比25.55% ,> 2 手占比34.01