国债期货数据跟踪：基差走扩 曲线走陡

1.基差&IRR

    T2003 基差为0.6953 元，IRR 为0.8276%；

    TF2003 基差为0.4525 元，IRR 为1.3248%；

    TS2003 基差为0.3759 元，IRR 为1.8049%。

    2.交割期权

    期望价值

    T2003 交割期权期望价值为0.6007；

    TF2003 交割期权期望价值为0.4345；

    TS2003 交割期权期望价值为0.1349。

    3.Nelson-Siegel模型拟合Beta1 系数

    截至本周四， Beta1 系数为-1.3026，均值为-1.2971。曲线小幅走陡，5 年2 年利差较上周四扩大0.58bp，10 年2 年利差较上周四扩大2.43bp，10 年5 年利差较上周四扩大1.85bp。

    4.Tick 级别成交量分布

    T2003 本周四成交量分布： 1 手占比9.49%，>10 手占比2.80%

    TF2003 本周四成交量分布：1 手占比7.89%，>10 手占比1.73%

    TS2003 本周四成交量分布：1 手占比0.46%，>10 手占比1.08%

    5. 中美利差数据

    美国10-1Y 利差本周四为26.26bp，较上周四扩大8.03bp。

    中美10 年期国债利差本周四为137.67bp ，较上周四缩小3.39bp。