中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2019-12-06

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.2341,上涨0.0055%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)199.9953,上涨0.0159%,平均市值法到期收益率为3.4948%,平均市值法久期为3.7982。

    【利率品种】今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.48%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.68%;SKY_10Y稳定在3.18%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在3.11%,3年期收益率稳定在3.50%,5年期收益率稳定在3.80%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行2BP至9.51%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年11月29日不开展逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.9060%,下行6.50个基点;1个月Shibor报2.8110%,上行1.20个基点。

    【国债期货】12月5日,2年期国债期货主力合约TS2003上行0.02%至100.275,对应期货收益率上行3.13个基点至2.861%;5年期国债期货主力合约TF2003上行0.02%至99.675,对应期货收益率下行0.77个基点至3.0894%;10年期国债期货主力合约T2003上行0.04%至97.885,对应期货收益率上行1.09个基点至3.2706%。

    【外汇市场】12月5日,人民币兑美元中间价调贬139个基点,报7.0521。

    【股票市场】今日沪深两市整体上行,上证综指上涨21.35点(或0.74%)至2899.47点,深证成指上涨111.12点(或1.15%)至9799.07点,创业板指上涨36.05点(或2.15%)至1709.83点。