中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2019-12-06

方初阳 债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.2284,上涨0.034%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)199.9635,上涨0.0439%,平均市值法到期收益率为3.4972%,平均市值法久期为3.8004。

    【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行2BP至2.46%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP至2.68%;SKY_10Y稳定在3.18%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在3.11%,3年期收益率下行1BP至3.50%,5年期收益率稳定在3.80%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行1BP至9.49%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2019年12月4日不开展逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.9710%,下行16.10个基点;1个月Shibor报2.7990%,上行1.40个基点。

    【国债期货】12月4日,2年期国债期货主力合约TS2003上行0.05%至100.260,对应期货收益率下行2.92个基点至2.8297%;5年期国债期货主力合约TF2003上行0.11%至99.670,对应期货收益率下行2.1个基点至3.0971%;10年期国债期货主力合约T2003上行0.12%至97.875,对应期货收益率下行2.97个基点至3.2597%。

    【外汇市场】12月4日,人民币兑美元中间价调贬159个基点,报7.0382。

    【股票市场】今日沪深两市小幅波动,上证综指下跌6.58点(或-0.23%)至2878.12点,深证成指上涨30.30点(或0.31%)至9687.95点,创业板指下跌1.61点(或-0.10%)至1673.78点。