量化期权周刊

类别:金融工程 机构:国联期货股份有限公司 研究员:王娜/黎伟/丁兆君 日期:2019-11-22

豆粕期权:建议观望

    白糖期权:卖出宽跨式策略

    卖出行权价为5500的看跌期权和权价为5700的看涨期权

    棉花期权:卖出宽跨式策略

    卖出行权价为12200的看跌期权和权价为13200的看涨期权

    玉米期权:买入宽跨式策略

    针对C2005合约,买入行权价为1940的看涨期权和行权价为1900的看跌期权

    铜期权:熊市价差

    针对CU2001系列合约,买入行权价为47000的看跌期权,卖出行权价为45000的看跌期权

    橡胶期权:卖出宽跨式策略

    卖出行权价为13250元/吨的虚值看涨期权和行权价为12200元/吨的虚值看跌期权.