金融工程日报：低位震荡 周期稍强

主要结论

    涨跌停统计

    当日（2019-11-21）涨停家数环比减少。共有59 只股票触及涨停，涨停被砸概率35.59%。38 只涨停股票中，自然涨停30 只，一字涨停6 只，一字回封2 只。共有15 只股票触及跌停，跌停打开概率73.33%，4 只跌停股票中，自然跌停3 只，一字跌停1 只，一字回封0 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为：ST 概念（涨停8 家，跌停2 家），业绩爆雷（涨停6 家，跌停0 家），低价小市值（涨停6 家，跌停1家），最小市值（涨停5 家，跌停0 家），标普道琼斯概念（涨停5 家，跌停0 家）。

    当日有13 只股票连续涨停，有1 只股票连续跌停。当日连续涨停数前3 的个股依次为：钢研纳克（300797,15 连板），广电计量（002967,10 连板），矩子科技（300802,6 连板）。

    形态统计

    截至当日收盘，有320 只股票呈均线多头排列，有895 只呈均线空头排列。截至当日收盘，有11 只股票的收盘价有效突破前期高点，有18 只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2019-11-20，两融余额为9720.47 亿元，占A 股流通市值2.14%；两融交易净买额373.01 亿元，占A 股成交额8.76%。

    陆股通当日净买入6.29 亿元，最近5 个交易日净买入64.87 亿元；港股通当日净买入30.12 亿元，最近5 个交易日净买入123.99 亿元。

    龙虎榜

    当日上榜股票中，活跃度前3 的股票为印纪退（002143），长生退（002680），退市大控（600747）。当日新晋活跃度前10 的股票有：漫步者（002351），文化长城（300089），得利斯（002330），宝塔实业（000595）。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率升降不一，总成交量均上升。

    主力合约IF1912 年化贴水0.39%，下降0.37%；沪深300 所有合约总成交量73240，上升2.79%；所有合约总持仓量111175，上升3.78%。

    截至当日收盘，上证50ETF 期权的PCR（成交量）为0.967，较前一日上涨26.89%；PCR（持仓量）为0.802，较前一日下降5.06%。

    截至当日收盘，我们计算的中国波指为14.10，较前一日上涨0.16。

    截至当日收盘，成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为1.96%。