期权量化晨报
50ETF 期权
标的收盘价 3.0130 涨跌幅% -1.0834
成交量PCR 0.76 持仓量PCR 0.84
20 日历史波动率 11.02 分位值 0%-10%
可在3.0-3.1 之间做牛市价差
豆粕期权
标的收盘价 2765 涨跌幅% -0.3244
成交量PCR 0.81 持仓量PCR 0.97
20 日历史波动率 14.27 分位值 20%-30%
玉米期权
标的收盘价 1846 涨跌幅% -0.5924
成交量PCR 0.45 持仓量PCR 0.44
20 日历史波动率 10.28 分位值 50%-60%
玉米触及上升通道下轨,可买入牛市价差
白糖期权
标的收盘价 5651 涨跌幅% 1.4178
成交量PCR 0.78 持仓量PCR 0.92
20 日历史波动率 14.97 分位值 40%-50%
铜期权
标的收盘价 47050 涨跌幅% 0.4055
成交量PCR 0.79 持仓量PCR 0.90
20 日历史波动率 5.18 分位值 0%-10%
沪铜长期维持震荡走势,可在47000 做蝶式价差