期权量化晨报

类别:金融工程 机构:国都期货有限公司 研究员:赖治存 日期:2019-11-21

  50ETF 期权

      标的收盘价 3.0130 涨跌幅% -1.0834

      成交量PCR 0.76 持仓量PCR 0.84

      20 日历史波动率 11.02 分位值 0%-10%

      可在3.0-3.1 之间做牛市价差

      豆粕期权

      标的收盘价 2765 涨跌幅% -0.3244

      成交量PCR 0.81 持仓量PCR 0.97

      20 日历史波动率 14.27 分位值 20%-30%

      玉米期权

      标的收盘价 1846 涨跌幅% -0.5924

      成交量PCR 0.45 持仓量PCR 0.44

      20 日历史波动率 10.28 分位值 50%-60%

      玉米触及上升通道下轨,可买入牛市价差

      白糖期权

      标的收盘价 5651 涨跌幅% 1.4178

      成交量PCR 0.78 持仓量PCR 0.92

      20 日历史波动率 14.97 分位值 40%-50%

      铜期权

      标的收盘价 47050 涨跌幅% 0.4055

      成交量PCR 0.79 持仓量PCR 0.90

      20 日历史波动率 5.18 分位值 0%-10%

      沪铜长期维持震荡走势,可在47000 做蝶式价差