50ETF期权日报：50ETF高位区间震荡 卖出跨式组合策略

　　观点：50ETF低开低走午后加速下跌，整天维持弱势行情，日线上形成窄幅区间震荡。截至收盘，下跌0.033，跌幅1.08%，报收3.013。标的历史波动率维持在10.50%，当月合约认购期权隐含波动率下降11.17%，认沽期权隐含波动率下降至11.08%。期权成交量增加15.54万张至256.61万张，持仓量增加3.88万张至464.98万张，当月期权合约持仓量PCR回落0.72，市场资金情绪偏空头。

    　　策略：市场行情向下有均线支撑，向上有缺口阻力，维持在窄幅区间波动，构建卖出跨式组合策略，SC1912-3.00和SP1912-3.00。

    　　风险提示：当行情大幅上涨或下跌时，对持仓不利及时止损离场，另外，50ETF分红前平仓了结。