豆粕期权日报:空单继续持有 买入看跌期权

类别:金融工程 机构:五矿期货有限公司 研究员:—— 日期:2019-11-18

观点:新作集中上量,美豆继续找寻收割低点。国内蛋白粕随成本偏弱,关注下游高位成交情况。豆粕看涨期权隐含波动率减少0.14%至15.35%,看跌期权隐含波动率减少0.47%至13.31%。持仓量增加15596手至 879,194 手。

    策略:建议美豆、蛋白粕空单继续持有,且IV回调且仍处于历史低位,建议暂保持观望或轻仓买入豆粕看跌期权。

    风险提示:若行情大幅上涨,以上策略将出现亏损,应当注意交易风险及时了结不利头寸。