中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2019-11-17

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)101.9956,上涨0.0421%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)199.1205,上涨0.0519%,平均市值法到期收益率为3.5465%,平均市值法久期为3.7842。

    【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行1BP至2.52%;中债国债收益率曲线2年期上行3BP至2.77%;SKY_10Y下行2BP至3.24%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在3.18%,3年期收益率稳定在3.61%,5年期收益率稳定在3.89%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行3BP至9.51%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,今日是对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点的第二次调整,释放长期资金约400亿元。同时,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元。对冲税期高峰等因素后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平。2019年11月15日不开展逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor整体上行,隔夜Shibor报2.6930%,上行2.70个基点;1个月Shibor报2.7880%,上行1.20个基点。

    【国债期货】11月15日,2年期国债期货主力合约TS2003上行0.03%至100.135,对应期货收益率下行2.88个基点至2.9108%;5年期国债期货主力合约TF1912上行0.09%至99.700,对应期货收益率下行1.74个基点至3.0748;10年期国债期货主力合约T2003上行0.12%至97.620,对应期货收益率下行1.52个基点至3.2634%。

    【外汇市场】11月15日,人民币兑美元中间价调贬8个基点,报7.0091。