50ETF期权日报:低位窄幅震荡 等待入场时机
观点:50ETF早盘低开后,小幅反弹,午后恢复下跌走势,全天宽幅震荡。截至收盘,50ETF下跌0.002,跌幅0.07%,报收3.015。10日历史波动率维持在12.45%,当月认购期权合约隐含波动率下跌1.23%至13.65%,认沽期权隐含波动率上涨0.46%至12.63%。期权成交量减少63万张至184万张,持仓量增加10万张至446万张,期权合约持仓量PCR减少0.0034至0.8120,市场行情偏空。
策略:50ETF连续三日收阴,期权IV低位震荡,持仓量PCR回落低位区间,市场预期行情偏弱,但下方略有支撑。前期认沽熊市价差组合可止盈,观望后市进展。
风险提示:若行情大幅上涨,以上策略将出现亏损,应当注意交易风险及时了结不利头寸。