金融工程:市场情绪一览

类别:金融工程 机构:天风证券股份有限公司 研究员:吴先兴 日期:2019-11-12

情绪面

    今日A 股3581 只非ST 个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停26 只,自然跌停2 只,分别占比0.73%和0.06%。涨停封板率为60.47%,连板率为26.67%。

    今日A 股非ST 个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,创60 日新高的个股63 只,较上一交易日减少10 只,占比1.76%,低于过去1 年平均水平;创60 日新低的个股966 只,较上一交易日增加61 只,占比26.98%,高于过去1 年平均水平。

    今日A 股非ST 个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,形成多头排列看涨个股461 只,较上一交易日减少63 只,占比12.87%;形成空头排列看跌个股1659 只,较上一交易日增加128 只,占比46.33%。

    今日大宗交易总成交额为58038.8 万元,较上一交易日有所下降,折价率增加至5.6%。

    资金面

    昨日沪深两市两融余额9679.88 亿元,周环比下降0.11%。其中融资余额9545.37 亿元。融资买入额360.48 亿元,融券卖出额10.63 亿元,净买入额349.85 亿元,较上一交易日401.53 亿元有所下降。

    今日,沪股通资金净流出0.09 亿元(人民币);港股通资金净流出3.49 亿元(人民币),较上一交易日有所下降;资金净流向变为北向,净流入3.40亿元。今日,深港通方面,深股通净流出0.02 亿元,港股通净流入2.49亿元。

    衍生品及其他

    截至今日收盘,沪深300 期指IF1911 报收3897.60,下跌0.31%,贴水0.16%;沪深300 报收3903.69 点,上涨0.02%。

    截至今日收盘,上证50 期指IH1911 报收2971.60,上涨0.01%,升水0.01%;上证50 报收2971.36 点,上涨0.19%。

    截至今日收盘,中证500 期指IC1911 报收4867.40,下跌0.21%,贴水0.29%;中证500 报收4881.61 点,上涨0.11%。

    今日波动率指数为15.04,较上一交易日下降3.25%,今日该指数略有下降,50ETF 报收3.02,较上一交易日保持不变。

    截至今日收盘,PCR(成交量)和PCR(持仓量)分别为0.82 和0.82,较上一周环比分别上升14.64%和下降20.32%。

    今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于1000 万元),平均整体溢价率为2.8291%,整体折价率波动较小,部分品种套利机会不明显。

    风险提示:1.本报告基于历史数据统计;2.本报告为市场情况监控,不构成投资建议。