期权周报

类别:金融工程 机构:广发期货有限公司 研究员:—— 日期:2019-11-12

50ETF 价格重心不变,波动率指数有所回升但仍处于较低水平,预期宽幅震荡的概率偏大,适合构建买入波动率的期权策略。

    豆粕期货价格重心相比前期下移,波动率指数当前水平较低,预期宽幅震荡的概率偏大。

    玉米期货价格重心相比前期下移,CPR 当前处于中性水平,预期震荡偏弱的概率偏大。

    白糖期货价格重心相比前期下移,CPR 当前水平较低,大幅下行的空间较弱,预期区间震荡的概率偏大。

    棉花期货价格重心变化不大,CPR 水平偏低,大幅下行的空间较弱,预期震荡偏弱的概率偏大。

    铜期货价格重心变化不大,波动率指数有所上升,预期区间震荡的概率偏大。

    橡胶期货价格重心变化不大,CPR 水平偏高,大幅上行的空间较弱,预期震荡偏强的概率偏大。