期权日报:上证50指数短期预期乐观
投资要点:
成交量和PCR 指标。11 月7 日成交2439047 张50ETF 期权合约,其中认购期权成交1435654 张,认沽期权成交1003393 张,PUT-CALL 比率(PCR指标)为69.89%,小于80%的历史均值,上证50 指数短期预期乐观。
期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
日内ATM 隐含波动率。认购和认沽期权合约的日内ATM 波动率窄幅震荡,认购期权的ATM 波动率目前在13%-13.5%之间,认沽期权的在13.5%-16.5%之间。
日内Borrow Rate。550ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在2%左右,市场中可供融出的50ETF 现货数量相对宽松。
上证50 指数期货基差。上证50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.02%左右。
无风险套利机会。根据WIND 提供的日内TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。11 月7 日当天没有出现相应的无风险套利机会。
风险提示:市场有风险,投资须谨慎。