RSRS择时模型日报:市场弱势震荡 短期观点略转谨慎

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2019-10-21

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10 月21 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体变化不大。从高频指标来看,各大指数整体持仓信号数量减少,5 分钟级别信号以空仓为主,短期观点略转谨慎。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点偏乐观。

    市场运行情况:今日(10 月21 日)两市持续弱势震荡,沪指尾盘勉强翻红,猪肉概念股领涨。各宽基指数表现如下:上证50 上涨0.19%,沪深300 上涨0.30%,上证综指上涨0.05%,中证500 下跌0.22%,创业板指下跌0.25%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入21.28 亿元,港股通资金流入1.66 亿元;深港通中深股通资金流入7.87 亿元,港股通资金流出1.03 亿元。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。