金融工程简评报告日报:市场震荡 波动减弱
主要结论
涨跌停统计
当日(2019-10-16)涨停家数环比减少。共有51 只股票触及涨停,涨停被砸概率33.33%。35 只涨停股票中,自然涨停29 只,一字涨停4 只,一字回封2 只。共有36 只股票触及跌停,跌停打开概率38.89%,22 只跌停股票中,自然跌停18 只,一字跌停2 只,一字回封2 只。
当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:标普道琼斯概念(涨停7家,跌停2 家),深圳(涨停6 家,跌停0 家),ST 概念(涨停5 家,跌停12 家),传媒(涨停4 家,跌停0 家),计算机(涨停4 家,跌停2 家)。
当日有8 只股票连续涨停,有5 只股票连续跌停。当日连续涨停数前3 的个股依次为:壹网壹创(300792,9 连板),诚迈科技(300598,7 连板),恒基达鑫(002492,4 连板)。
形态统计
截至当日收盘,有581 只股票呈均线多头排列,有774 只呈均线空头排列。截至当日收盘,有15 只股票的收盘价有效突破前期高点,有12 只股票收盘价有效跌破前期低点。
资金面
截至2019-10-15,两融余额为9636.11 亿元,占A 股流通市值2.11%;两融交易净买额383.32 亿元,占A 股成交额8.35%。
陆股通当日净买入27.36 亿元,最近5 个交易日净买入129.72 亿元;港股通当日净买入11.21 亿元,最近5 个交易日净买入87.04 亿元。
龙虎榜
当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为华信退(002018),天顺股份(002800),中青宝(300052)。当日新晋活跃度前10 的股票有:中青宝(300052),光正集团(002524),任子行(300311),振静股份(603477),顺钠股份(000533),硕贝德(300322),天夏智慧(000662)。
衍生品
当日各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量均上升。
主力合约IF1910 年化贴水4.48%,上升14.08%;沪深300 所有合约总成交量68674,下降34.86%;所有合约总持仓量109243,下降6.94%。
截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为0.771,较前一日下降12.58%;PCR(持仓量)为0.921,较前一日上涨1.50%。
截至当日收盘,我们计算的中国波指为14.47,较前一日上涨0.42。
截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为3.72%。