50ETF期权日报：50ETF盘整震荡 期权隐含波动率小幅回落

观点：50ETF窄幅波动，日线上高位盘整震荡，连续六天报收阳线。标的历史波动率维持在11.00%，当月合约认购期权隐含波动率下降0.96%至11.12%，认沽期权隐含波动率下降1.62%至14.68%。期权成交量大幅减少56.00%至182.65万张，持仓量增加2.02%至364.56万张，当月期权合约持仓量PCR回落至0.81，市场行情维持乐观偏多。

    策略：维持前期观点，市场行情缩量震荡偏多，构建牛市价差组合策略。

    风险提示：做好仓位管控