多因子1.0策略周度跟踪

　　多因子1.0 因子选择：

    　　我们根据《多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0》中的结论，根据因子收益、因子收益t 值、IC 值、IC 大于零比率、IR 值做因子筛选，保留满足1）因子收益、IC 值、IC 大于零比率-50%三个指标正负相同2）每类因子中符合以上条件的因子收益t 值绝对值最大或t 值绝对值大于0.93）因子相关性显著 4）因子具备单调性 5）因子收益时间序列平稳的因子。

    　　最后筛选得到：EP（ttm）, BP(lyr), 预期roeg，liquid turnover, 对数市值，5 换手率，24mstd 七个因子。

    　　多因子1.0 权重：

    　　多因子回归方程

    　　我们根据该方程做出市场中性结果，从而确定因子权重，具体方法参考 《多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0》

    　　多因子1.0 调仓：

    　　每次调仓取每个行业前5%得分的股票构建股票池，为避免指数偏离过大和小市值特征影响，将得分权重和股票市值权重取平均作为组中个股权重。

    　　我们的调仓频率为周度，以周五收盘因子表现作为调仓依据，所有标的以周五收盘价买入。交易成本（佣金、市场冲击、执行成本等）为0.1%