量化数据日报:套利数据

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:刘宾/张杰 日期:2020-04-09

以下价差对值得关注:

    基差:黄金、白银、焦煤、豆粕、菜油、苹果、LLDPE、原油、PTA、乙二醇、沥青基差处于近一年来波动区间边界附近

    农产品:无

    黑色:螺卷差处于近一年来波动区间边界附近

    化工:无

    有色:金6、12 价差;银6、12 价差;铅、铜当月次月、铜、铅连1 连2 月价差处于近一年来波动区间边界附近

    金融:5 年国债当季合约跨期价差;IF、IH 季月基差;IF、IH 下季基差;IF 跨期价差(次月-当月);IF、IH 跨期价差(季月-次月),IH、IC 跨期价差(下季-季月)处于近一年来波动区间边界附近