期权日报:上证指数小幅回落 IV窄幅震荡

类别:金融工程 机构:华宝证券有限责任公司 研究员:程靖斐 日期:2020-02-14

投资要点:

    期权市场成交量和PCR 值。2 月13 日当天,期权市场成交活跃。

    交易热点研判。今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内隐含波动率窄幅震荡为主,市场参与理性。

    指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货当月合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.13%和-0.17%。

    风险提示:市场有风险,投资须谨慎。