每周期权策略跟踪

类别:金融工程 机构:财通证券股份有限公司 研究员:陶勤英 日期:2019-11-18

投资要点:

    期权组合策略跑赢50ETF

    最近5 个交易日50ETF 有2.24%的大幅下跌。

    具备抗跌特性的期权策略本周表现良好,所有期权组合策略均跑赢50ETF,其中CMBO 策略表现最好,仅下跌1.15%。

    财通金工期权策略本周表现不佳

    “随波而动”有小幅下跌,本周的跌幅为0.77%。

    “进退自如”走势较为稳定,本周仅下跌0.08%。

    风险提示:本文中提到的策略回测均基于历史数据,在未来有失效的可能。