国泰君安私募市场跟踪周报

类别:基金 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:孙雨/王继恒 日期:2022-12-02

为满足客户多元化投资需求,对公募基金研究进行补充,国泰君安证券研究基金配置团队对私募市场进行了跟踪,旨在反映私募市场整体运行状态,报告中不涉及任何私募基金敏感信息。

    本报告跟踪的私募策略类型为:主观多头、指数增强、商品期货、中性、期权、多空以及宏观策略。本表包含了各类型基金2020年至今业绩指标统计,其中:针对指数增强策略,除业绩指标外,我们增加了超额收益业绩表现、超额收益风格归因、超额收益走势图。

    其中,统计的业绩指标如下:2022收益、年化收益率、年化波动率、夏普比率、下行风险、最大回撤、回撤开始时间、回撤结束时间、回撤天数、calmar比率。

    2022年以来,跟踪标的中主观多头策略平均收益为-17.84%、指数增强策略平均收益为-6.32%、商品期货策略平均收益为2.38%、中性策略平均收益为6.43%、期权策略平均收益为4.86%、多空策略平均收益为-7.09%、宏观策略平均收益为-17.29%。

    风险提示:

    本报告完全基于朝阳永续数据进行计算,不保证数据可靠性。本报告仅做基金市场跟踪使用,基金历史业绩并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。