股指期货早报

类别:金融工程 机构:中信建投期货有限公司 研究员:刘超/孟庆姝 日期:2024-04-18

上个交易日,上证综指涨2.14%,深证成指涨2.48%,创业板指涨2.11%,科创50 涨2.42%,沪深300 涨1.55%,上证50 涨1.14%,中证500 涨2.85%,中证1000 涨4.36%。两市成交额为9184.47 亿元,较前一交易日减少约286 亿元。

    北向资金净流出2.32 亿元,前一交易日净流出27.93 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:环保(5.67%),机械设备(5.46%),计算机(5.1%)。表现最差的行业分别为: 石油石化(1.23%),煤炭(1.04%),食品饮料(0.44%)。

    基差方面,IC、IM 基差走强,当季合约年化基差率分别为-5.7%、-14.0%;IH、IF 基差小幅走强,远月合约基本维持贴水,当季合约年化基差率分别为-2.4%、-3.5%。跨期价差方面,四大期指近远月合约价差缩小。本周五为2404 合约到期日,IH、IF 空头推荐展期至2405 合约,IC、IM 空头推荐展期至2409 合约。

    证监会对于退市指标调整情况做出回应,表明本次调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”,A 股反弹修复前一日跌幅。短期来看,经济基本面并不支持宽基指数整体快速上行,指数或续以震荡,策略方面观望为主。