晨会焦点

类别:金融工程 机构:中财期货有限公司 研究员: 日期:2022-01-17

  研究结论

      基金市场热点跟踪:2022 年1 月14 日,证监会官网发布,为了完善重要货币市场基金的监管,保护基金份额持有人合法权益,中国证监会研究起草了《重要货币市场基金监管暂行规定(征求意见稿)》(以下简称《暂行规定》),提出了具体四项“明确”,加强审慎监管。据wind 数据显示, 截止至1 月12 日,首批四只MSCI 中国A50 ETF 联接基金已经悉数成立, 28 万户总计认购规模74.45 亿元,为普通投资者投资MSCI 中国A50 指数,提供了场外基金投资的新工具。

      基金发行动态:本期,国内新成立基金数量较上期小幅增加,共成立24 只,较上期增加6 只,其中股票型基金11 只,混合型基金8 只,债券型基金3 只,FOF 基金1只,国际(DQII)基金1 只,股票型基金在该周期内成立数目最多。本期,国内新发行基金一共51 只,较上期增加19 只。其中股票型基金7 只,混合型基金37 只,债券型基金5 只,FOF 型基金2 只,依然是混合型基金该周期内发行数目最多。

      基金业绩表现:上周,普通股票型基金平均收益为-0.5%,债券型基金为0.0%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.7%,量化对冲产品为-0.1%。年初至今,普通股票型基金平均收益-5.4%,债券型基金-0.1%。量化产品中主动量化基金平均收益为-4.6%,对冲型产品收益为-0.9%。

      场内基金动态: 1.上证50ETF:上周华夏上证50ETF 份额增长5.35 亿,华夏上证50ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额19.66 亿元。2.沪深300ETF:上周华泰柏瑞沪深300ETF 份额增长最多5.03 亿,华泰柏瑞沪深300ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额22.57 亿元。3.中证500ETF:上周易方达中证500ETF 份额增长最多2.62 亿,南方中证500ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额12.50 亿元。4.创业板ETF:上周易方达创业板ETF 份额增长最多1.89 亿,华安创业板50ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额9.59 亿元。5.科创50ETF:上周华夏上证科创板50ETF份额增长最多3.27 亿,华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额6.09 亿元。6.双创ETF:上周易方达中证科创创业50ETF 份额增长最多2.13 亿,易方达中证科创创业50ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额4.73亿元。7. MSCI 中国A50 互联互通ETF:上周汇添富MSCI 中国A50 互联互通ETF份额增长最多4.46 亿,华夏MSCI 中国A50 互联互通ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额22.00 亿元。8.非宽基ETF:上周国泰中证全指证券公司ETF 份额增长最多16.85 亿,国泰中证全指证券公司ETF 的交易活跃度最高,上周日均成交额14.28 亿元。

      风险提示

      极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。

      量化模型基于历史数据分析得到,未来存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。